第一节: python 工具包

python 作金融分析常用软件包

• [x] numpy
• [x] pandas
• [x] pandas_datareader pip install pandas-datareader
• [x] math
• [x] random
• [x] quandl
• [x] matplotlib pip install matplotlib
• [ ] statsmodels descriptive statistics, plotting functions, regressions

使用本地文件 .csv

将数据存储为CSV文件

import quandl
quandl.ApiConfig.api_key = "my quandl api key" # 否则每天只有50次匿名访问
mydata_01 = quandl.get("FRED/GDP")
mydata_01.to_csv('./data_02.csv')

从CSV读取数据

import pandas as pd
mydata_02 = pd.read_csv('./Data_02.csv')
mydata_02.head(10) # 显示前10行数据

设置索引

pandas 会自动添加索引，我们也可以将数据列表中的某一列指定为索引，如

# 方式 一
mydata_02 = pd.read_csv('./Data_02.csv', index_col='Date') 
# 方式 二
mydata_03 = pd.read_csv('./Data_03.csv')
mydata_03.set_index('Year')

使用在线API

获取单个股票历史数据

from pandas_datrareader import data as wb
PG = wb.DataReader('PG', data_source='yahoo', start='1995-1-1')

PG: Procter & Gamble, AAPL: Apple, MSFT: Microsoft, T: AT&T, F: Ford, GE: General Electric

显示结果大概如下。如果不给出开始日期，大概会显示近十年的数据。

2019 年8月份运行，数据源 iex 和 morningstar 都已经不能用了，获取不到数据。只有雅虎好像还能用。在执行数据调用的时候，如果jupyter左边显示 In[*]，则表示等待结果。

多个股票数据

下列代码获取五个公司的收盘价，并按列排在表格中。

import pandas as pd
from pandas_datrareader import data as wb
tickers = ['PG', 'MSFT', 'T', 'F', 'GE']
new_data = pd.DataFrame()
for t in tickers:
  new_data[t] = wb.DataReader(t, data_source='yahoo', start='2015-1-1')['Adj Close']
new_data.tail()

以上代码是大小写敏感的，比如在iex接口当中，就要写 adj close。

几个重要的数据接口

• Quandl：是为投资专业人士提供金融，经济和替代数据的首选平台，拥有海量的经济和金融数据。目前免费的就只有市场信息，个股的经济面信息。股价是要订阅收费的。
• Rapid API：估计跟Quandl差不多。
• Tushare：国内的数据接口，可以很方便获取A股和港股信息。
• Yahoo finance: 数据很多，也是免费的。但有时会中断服务，亚洲市场的数据也不够准确，特别是ETF。
• IEX：免费用户好像只能获取五年内的数据。
• Alpha Vantage：官网，使用示例 免费的，而且各种数据都有。听说数据有限。但做每天的数据库更新，似乎是个不错的选项。

Quandl

Quandl 就好像金融數據的大賣場一樣, 既有海量的免費資產價格, 經濟, 財務數據, 也有眾多需要monthly subscription 的modules, 而這些基本都有詳細的documentation 去教導像我這類比較蹩腳的"碼農"去拿數據. 在下就比較喜歡收集聯儲局(Federal Reserve, FED) 的諸種數據, Quandl是很方便的選擇.

Tushare

隔了一道深圳河, 北面的金融科技比起這邊的香港完全是另外一個層次. 國內股票市場雖然還是封閉市場, 但是Data API 大數據科技就比香港開放多了不知多少倍. Tushare 只要一個non-gmail account (在下用outlook.com的email account 登記. btw 不知道tushare是否與google 有仇....) 做登記, 就可以獲取API token, 剛登記的用戶可以抓取 A股與B股的每日OHLC 數據, 對於會操作滬/深股通的港人來說都是有用的. Tushare 採取用戶積分制, 剛登記有100分, 每推薦一個新用戶加50分, 一般有500分以上才能看到個股基礎分析的信息, 有2000以上基本上除了每分鐘流量的限制以外, 甚麼都看得到.

旧版文档

TusharePro 用户接口使用方式

IEX

Investor Exchange(IEX) 2016年開始成為美國的其中一個受SEC認證的股票交易所, 他的賣點是股票上市頭五年免上市費用, Interactive Brokers 就是第一所從nasdaq轉移到IEX上市的股票. IEX 目前的API 1.0 可以用以下直接的HTTP request, 或者用iexfinance (python) 或其他各種語言的unofficial libraries去拿取多項OHLC 或者財務數據. 用API 1.0 或者直接HTTP request 是不需要API key的.

但是6月1日之後, 大部分API 1.0 可以拿取的數據, 將會轉移到IEX Cloud, 而IEX Cloud 是需要API key的, 免費的API key 每月可以獲取最多500,000條message, 此後月內每一百萬extra messages 要加US$1. 要筆者曾經用免費API key抓取AAPL 過去15年的OHLC daily data, 就已經用去了四萬條......

The IEX API will sunset all non-IEX data in June 2019. Data provided by IEX will continue to be offered in the IEX API for free. After June 1, 2019*, the following endpoints will continue to be offered by the IEX API, all other data from third-party providers will be available on IEX Cloud, a new platform from IEX Group that is separate from the Exchange.*